Strategia Straddle per le opzioni binarie

Strategia Straddle per le opzioni binarie

Lo straddle è una strategia che viene adottata al trading sulle opzioni binarie con l’obiettivo della mera speculazione sul movimento del mercato. Questa strategia consiste nell’acquistare allo stesso prezzo d’esercizio sia un’opzione put che un opzione call, chiamato anche strike.
Un trader online che decida di effettuare uno straddle ha messo in conto che il mercato avrà la mobilità, per un periodo ben stabilito, sufficiente da poter riscontrare il denaro investito.
Ogni volta che l’investitore sottoscrive uno straddle si potrebbero realizzare infatti una serie di situazioni che potrebbero modificare le sorti di tutto l’investimento. Nella fattispecie le situazioni possono essere tre: nella prima eventualità il mercato ha un mobilità più spiccata verso una direzione rispetto ad un’altra in un periodo abbastanza limitato; la seconda eventualità propone, invece, un movimento fluttuante in alto ed in basso per un periodo breve; l’ultima opzione implica una volatilità che viene adoperata per determinare il prezzo della stessa opzione, il prezzo tende ad oscillare in una misura abbastanza elevata durante tutto il periodo del contratto. A questo punto bisogna introdurre un nuovo termine: il delta hedging. Il delta hedging è il processo teso ad eliminare il rischio di posizione che lo straddle tende a creare. Il trader che decide di acquistare un’opzione call facente parte di uno straddle acquista anche il diritto, ma non l’obbligo, di operare sul mercato ad un livello particolare, che viene chiamato prezzo d’esercizio.
Quando, invece, si acquista un’opzione di tipo put, facente parte dello straddle viene acquistato anche il diritto, senza alcun obbligo, di vendere su un mercato ad un prezzo decisamente particolare, chiamato prezzo d’esercizio. In questo modo qualora si decida di acquistare contemporaneamente sia un opzione call che un opzione put al medesimo prezzo, se il mercato viene a trovarsi in un livello delta, che rappresenta il rischio a cui l’investitore è soggetto, lo stesso viene quasi annullato. In questo modo l’investitore può, al massimo, perdere il premio investito al fine di sottoscrivere l’acquisto. Nel caso in cui il mercato dovesse fluttuare o troppo in rialzo oppure troppo in ribasso bisognerà cercare di ridurre il rischio a zero. Per far ciò il trader dovrà vendere rimuovendo, in questo modo, il delta. Per comprendere meglio questo concetto possiamo introdurre la volatilità implicita, ovvero la componente atta a determinare il valore della stessa opzione. In questo modo la volatilità implicita è l’unità di misura annualizzata con cui il mercato pronostica i movimenti di un determinato asset sottostante in un determinato periodo. Proprio l’aumento della volatilità implicita può essere l’ultimo modo per guadagnare.
(Lo straddle è una delle strategie più utilizzate da chi utilizza la piattaforma di 24Option.

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